การบริหารความเสี่ยง

การกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Governance)

คณะกรรมการมีบทบาทในการกำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร โดยธนาคารกำหนดกรอบการกำกับดูแลความเสี่ยงเพื่อเป็นรากฐานสำหรับการบริหารความเสี่ยงให้มีความสอดคล้องกันและมีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างการกำกับดูแลความเสี่ยงที่ชัดเจน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กรที่คำนึงถึงความเสี่ยง คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กรและกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่ากรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดจะได้รับการสื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ Risk Oversight Committee (ROC) โดยมีหน้าที่ทบทวนและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งอนุมัติกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง นโยบาย กรอบและมาตรฐานในการดำเนินงาน ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

ธนาคารบริหารความเสี่ยงผ่านทางกระบวนการสำคัญ 5 ด้าน ได้แก่

1. การกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ธนาคารมีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินเป็นประจำทุกปี โดยระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ถูกนำมาใช้และมีความสอดรับกับกระบวนการจัดทำแผนธูรกิจรวมทั้งได้มีการหารือและผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ธนาคารมีการวัดและรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ
2. การระบุความเสี่ยง ธนาคารได้จำแนกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานออกเป็น 6 ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน (ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้านการกำกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเสี่ยงด้านการบริหารลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) และความเสี่ยงด้านกฎหมาย) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
3. การวัดและประเมินความเสี่ยง ธนาคารใช้วิธีการและเครื่องมือที่แตกต่างกันในการวัดความเสี่ยงแต่ละประเภททั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ ธนาคารได้จัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตสำหรับความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญเพื่อวัดคุณภาพและความยืดหยุ่นของพอร์ตฟอลิโอ รวมทั้งความสามารถของธนาคารในการรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะวิกฤตต่างๆ
4. การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ธนาคารมีการติดตาม ควบคุม และปรับลดความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยการกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) รวมถึงระดับเพดานความเสี่ยง (Risk Limit) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ทั้งในระดับธนาคารโดยรวม ระดับพอร์ตโฟลิโอ ระดับผลิตภัณฑ์ และระดับอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5. การรายงานความเสี่ยงและการสื่อสาร ธนาคารมีการรายงานสถานะความเสี่ยงครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนรายงานการดำเนินการต่างๆ ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและกำลังจะดำเนินการไปยังผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานสถานะความเสี่ยงครอบคลุมทั้งในระดับผลิตภัณฑ์ ระดับพอร์ตโฟลิโอ ระดับหน่วยงาน และระดับธนาคารโดยรวม

แนวป้องกัน 3 ระดับ
ธนาคารมีการลงทุนในการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างต่อเนื่องให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยสร้างแนวป้องกัน 3 ระดับ ตามโครงสร้างนี้ผู้บริหารและพนักงานในสายงานธุรกิจ (แนวป้องกันระดับที่1) เป็นผู้ระบุความเสี่ยง พิจารณาผลกระทบ และรายงานความเสี่ยงพร้อมทั้งดำเนินการเพื่อปรับลดความเสี่ยงอย่าง เหมาะสม การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนทั้งในเรื่องของการฝึกฝนอบรม การพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและนโยบายที่สำคัญ ส่วนสายงานบริหารความเสี่ยง (แนวป้องกันระดับที่ 2) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ นโยบาย แนวทาง มาตรฐาน และโครงสร้างบริหารความเสี่ยงที่ เหมาะสม ติดตามและดูแลการทำงานของสายงานธุรกิจ รวมถึงกระตุ้นให้มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนอย่างสมเหตุผล ส่วนผู้รับผิดชอบระดับที่ 3 คือสายงานตรวจสอบ ทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบการทำงานเพื่อให้มั่นใจว่า ธนาคารมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและให้การเสนอแนะเพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงระเบียบและกรอบงานการควบคุมความเสี่ยง

วัฒนธรรมความเสี่ยง

การปลูกฝังวัฒนธรรมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเกิดความตระหนักทางด้านความเสี่ยงตั้งแต่ระดับสูงสุดขององค์กร โดยมีตัวอย่างดังนี้

• การเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการธนาคารอย่างสม่ำเสมอ
• การนำตัวชี้วัดด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดองค์กร โดยมีการถ่ายทอดลงมาถึงระดับผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ตัวชี้วัดการปรับระดับความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงจะรับผิดชอบต่อการดำเนินงานเพื่อควบคุมความเสี่ยง โดยตัวอย่างตัวชี้วัดการปรับระดับความเสี่ยง ได้แก่ การดำเนินงานประเมินผลตนเองด้านความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงให้สำเร็จ การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน/ แนวทางปฏิบัติในการรู้จักตัวตนของลูกค้า/ การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการตรวจติดตามในแผนผังการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตามความล่าช้า การไม่บรรลุเป้าหมาย หรือการมีผลผลิตที่ต้องส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญค้างอยู่ ซึ่งจะส่งผลในทางลบต่อผลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง
• การจัดการฝึกอบรมทางออนไลน์เกี่ยวกับหัวข้อความเสี่ยงภาคบังคับให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนมีความตระหนักทางด้านความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน เช่น การฝึกอบรมหัวข้อการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ด้านการเงิน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านการทุจริต การต่อต้านการทุจริต การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เป็นต้น
• การมอบรางวัล ttb award ในการแข่งขันด้านนวัตกรรมประจำปี เพื่อส่งเสริมให้พนักงานนำเสนอความคิดริเริ่มที่จะช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทางการเงินของลูกค้า และ/หรือปรับปรุงผลการดำเนินงานของธนาคารใน 6 ด้าน ซึ่งรวมถึง การให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อการบริหารจัดการข้อมูลและความเสี่ยง
• การนำการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการยื่นขออนุมัติผลิตภัณฑ์และบริการ (Products and Services Approval Process) กับทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการจะนำเสนอต่อลูกค้า ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่ามีการประเมินความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และมีมาตรการบรรเทาและควบคุมความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงสืบเนื่องให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ธนาคารสามารถยอมรับได้

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

ทีทีบีดำเนินการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ภายใต้ความมุ่งมั่นด้านความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความมั่นคงปลอดภัย และการสร้างความเชื่อมั่น โดยมี มาตรฐานขั้นต่ำด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI Minimum Standard: AIMS) เป็นรากฐานสำคัญของกรอบการกำกับดูแลและควบคุมการใช้งาน AI ระดับองค์กร ซึ่งครอบคลุมการออกแบบ การพัฒนา การนำไปใช้งาน การติดตามผล และการกำกับดูแลระบบ AI ตลอดวงจรชีวิตการใช้งาน

AIMS อยู่ภายใต้ นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์และดิจิทัล (Cyber & Digital Risk Management Policy) และเป็นส่วนหนึ่งของ กรอบการบริหารความเสี่ยงที่มิใช่ความเสี่ยงทางการเงิน (Non-Financial Risk Framework) ซึ่งทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและความเสี่ยงดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งนี้ AIMS มีผลบังคับใช้กับพนักงานและผู้ปฏิบัติงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี AI เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งาน AI อย่างมั่นคงปลอดภัย มีจริยธรรม โปร่งใส และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

กรอบการดำเนินงานดังกล่าวครอบคลุมสาระสำคัญ ดังนี้

• โครงสร้างการกำกับดูแล บทบาท ความรับผิดชอบ และความรับผิดรับชอบ (Accountability) ในระดับองค์กร
• การบริหารจัดการวงจรชีวิตของ AI แบบครบวงจร
• การบริหารความเสี่ยงด้าน AI ที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ (Risk Appetite)
• หลักการ AI อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible AI) บนพื้นฐานของหลัก FEAT ได้แก่ ความเป็นธรรม (Fairness) จริยธรรม (Ethics) ความรับผิดชอบ (Accountability) และความโปร่งใส (Transparency)
• การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายภายในที่เกี่ยวข้อง
• กลไกการกำกับดูแลและควบคุม รวมถึงการติดตามผล ความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์ (Explainability) และการกำกับดูแลโดยมนุษย์ (Human-in-the-Loop และ Human-over-the-Loop)
• การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งเสริมนวัตกรรม และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ธนาคารบูรณาการหลักการตลอดวงจรชีวิตของ AI ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนา การนำไปใช้งาน การติดตามผล การประเมินผล ไปจนถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ธนาคารให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผ่านมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวด ควบคู่กับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่รัดกุม เพื่อปกป้องระบบ ข้อมูล และผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งมั่นในการระบุ ประเมิน และลดความเสี่ยงจากอคติ (Bias) ที่อาจเกิดขึ้นในแบบจำลองและผลลัพธ์ของ AI เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรม ความครอบคลุม และการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

การกำกับดูแลโดยมนุษย์ถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจาก AI สำหรับการประยุกต์ใช้ AI ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อลูกค้า การดำเนินงาน หรือความเสี่ยงขององค์กร ธนาคารจะนำแนวทางการกำกับดูแลโดยมนุษย์ตามระดับความเสี่ยงมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจยังคงได้รับการทบทวน แทรกแซง และกำกับดูแลอย่างเหมาะสม โครงสร้างการกำกับดูแลที่ชัดเจนช่วยกำหนดบทบาท และความรับผิดรับชอบตลอดวงจรชีวิตของ AI พร้อมกำหนดขอบเขตการใช้งาน AI อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านข้อกำหนดการกำกับดูแลโดยมนุษย์ กรณีการใช้งานที่ได้รับอนุมัติ แนวปฏิบัติที่ไม่อนุญาต และการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานของธนาคาร

ความโปร่งใสและความสามารถในการอธิบายผลลัพธ์เป็นหลักการสำคัญของแนวทางการดำเนินงานด้าน AI ของทีทีบี ธนาคารมุ่งให้มีการสื่อสารบทบาทของ AI อย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้ผลลัพธ์หรือการตัดสินใจที่สร้างขึ้นหรือสนับสนุนโดย AI สามารถทำความเข้าใจ ตีความ และอธิบายได้ ในกรณีที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบอย่างชัดเจนเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับบริการที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือเมื่อเนื้อหา คำแนะนำ หรือการตัดสินใจนั้นถูกสร้างขึ้นหรือได้รับการสนับสนุนอย่างมีนัยสำคัญโดย AI

เพื่อให้หลักการดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติ ทีทีบีได้กำหนดมาตรการควบคุมที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของ AI โดยมีการควบคุมการเข้าถึงขีดความสามารถของ AI ที่มีความอ่อนไหวผ่านกลไกการอนุญาตและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ธนาคารดำเนินการติดตามประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิผลของแบบจำลอง AI อย่างต่อเนื่อง พร้อมมีกระบวนการในการตรวจจับความคลาดเคลื่อนหรือการเสื่อมประสิทธิภาพของแบบจำลอง (Model Drift) การปรับฝึกแบบจำลองใหม่เมื่อจำเป็น และการปรับปรุงผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีการทบทวนเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ AI ยังคงดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หลักจริยธรรม และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารดำเนินการประเมินแบบจำลอง AI ที่นำไปใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอคติและความเป็นธรรม พร้อมทั้งใช้กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน AI อย่างเป็นระบบในการประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน กฎหมาย กฎระเบียบ จริยธรรม ชื่อเสียง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน AI รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมทั้งในช่วงการนำไปใช้งานและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบสามารถใช้ช่องทางที่ธนาคารกำหนดในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งข้อกังวล ร้องเรียน ขอคำชี้แจงเพิ่มเติม หรือขอรับความช่วยเหลือจากบุคลากรของธนาคารได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ ธนาคารอาจจัดให้มีทางเลือกสำหรับการปฏิเสธหรือยกเลิกการใช้บริการบางประเภทที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้งานโดยยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ทีทีบีตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างวัฒนธรรม Responsible AI ภายในองค์กร จึงจัดให้มีการฝึกอบรมและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมการใช้งาน AI อย่างมีจริยธรรม มั่นคงปลอดภัย และสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประเมินโครงการและการประยุกต์ใช้ AI เทียบกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผลลัพธ์ที่เกิดกับลูกค้า และข้อกำหนดด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบและการสร้างคุณค่าในระยะยาว

AI จะต้องไม่ถูกนำมาใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติ การชักจูงหรือบิดเบือนพฤติกรรม การหลอกลวง หรือก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่เป็นอันตราย รวมถึงการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งอาจละเมิดสิทธิ เสรีภาพ ความเป็นส่วนตัว หรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านจริยธรรม หลักการ Responsible AI และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคารยังไม่อนุญาตให้มีการหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกลไกการกำกับดูแล มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย หรือข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ

ประสิทธิผลของกรอบการกำกับดูแล AI ของธนาคารได้รับการสนับสนุนผ่านการกำกับดูแล การติดตามผล และการตรวจสอบ (Independent Assurance) อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด

ด้วยแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการดังกล่าว ทีทีบีมุ่งมั่นให้ AI เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพ ส่งเสริมนวัตกรรม และขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ควบคู่ไปกับการรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความรับผิดชอบ การคุ้มครองลูกค้า การเสริมสร้างความเชื่อมั่น และการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน